Sachgebiete / Anweisungen › Kredit
Richtlinie Kreditderivate und Kreditrisikominderung
Einsatz von Kreditderivaten und anderen Instrumenten zur Risikominderung.
1. Zielsetzung
Kreditderivate und andere Instrumente zur Kreditrisikominderung dürfen eingesetzt werden, um Klumpenrisiken zu reduzieren oder Kapitalanforderungen zu optimieren.
2. Zugelassene Instrumente
- Credit Default Swaps (CDS)
- Garantien und Bürgschaften
- Kreditverbriefungen mit signifikantem Risikotransfer
3. Anerkennung
Eine Anerkennung als Risikominderung im Sinne von CRR erfolgt nur bei Erfüllung der Mindeststandards (Bonität des Sicherungsgebers, rechtliche Wirksamkeit, Laufzeitkongruenz).
4. Counterparty-Risiko
Kontrahentenrisiken werden gesondert überwacht und durch Limits begrenzt. Collaterals und Variation Margin werden täglich abgestimmt.
5. Reporting
Quartalsweises Reporting an die Risikosteuerung und Geschäftsleitung über Volumen, Effekte auf RWA und Ausgleichsleistungen.
Merkur Privatbank · Organisationshandbuch