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Verfahrensanweisung Trade-Surveillance Freigegeben v1

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Inhalt

Maßnahmen zur Überwachung des Wertpapierhandels auf Marktmissbrauch.

1. Aufgabe

Erkennung von Marktmissbrauch im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - insbesondere Insiderhandel und Marktmanipulation.

2. Eingesetzte Modelle

  • Front Running / Pre-Hedging
  • Spoofing und Layering
  • Wash Trades
  • Auffällige Preisbeeinflussung
  • Auffällige Volumenmuster

3. Alarmbearbeitung

Alarme werden täglich durch die Surveillance-Spezialisten gesichtet. Bestätigte Verdachtsfälle werden eskaliert und ggf. als STOR an die BaFin gemeldet.

4. Modellvalidierung

Die Modelle werden mindestens jährlich validiert. Backtesting und False-Positive-Analysen werden dokumentiert.

5. Schulung der Mitarbeiter

Händler und Vertriebsmitarbeiter werden jährlich zu MAR sensibilisiert. Inhaltlich werden typische Verstöße sowie Meldepflichten geschult.

Freigabe-Konfiguration

Modus: VierAugen (Parallel)
Konfiguration gesperrt — Dokument ist bereits freigegeben.

Noch keine Freigabegruppen angelegt.

Freigaben

Modus: VierAugen (Parallel)

Keine Freigabegruppen konfiguriert. Siehe oben „Freigabe-Konfiguration".

Kenntnisnahmen

0 / 0 bestätigt
Neue Kenntnisnahme zuweisen

Keine Kenntnisnahmen zugewiesen.

Berechtigungen

Öffentlich lesbar
Dokument ist für alle authentifizierten Benutzer lesbar. Die untenstehenden Einträge wirken erst, wenn „Öffentlich lesbar" im Dokument-Edit abgeschaltet wird.
Neue Berechtigung zuweisen

Keine expliziten Berechtigungen zugewiesen.

Versionen

  • v1 Freigegeben 05.10.2025 00:00
    Klaus Fischer
    „Freigabe erteilt"

Änderungsverlauf

  • FreigabeAbgeschlossen 04.10.2025 00:00
    Klaus Fischer · Dokument freigegeben
  • FreigabeGestartet 02.10.2025 00:00
    Klaus Fischer · 4-Augen-Freigabe gestartet
  • VersionAngelegt 28.09.2025 00:00
    Klaus Fischer · Version 1
  • DokumentErstellt 28.09.2025 00:00
    Klaus Fischer · Verfahrensanweisung Trade-Surveillance

Metadaten

Kapitel
Sachgebiete / Anweisungen › Handel
Verantwortlich
Compliance
Kategorie
Verfahrensanweisung
Schlagworte
trade-surveillance mar marktmissbrauch stor seed-pack-2
Sichtbar ab
05.10.2025
Sichtbar bis
Unendlich
Prüftermin
05.10.2026
Erstellt
28.09.2025 · Klaus Fischer
Geändert
05.10.2025 00:00 · Klaus Fischer
Öffentlich lesbar, Druck erlaubt

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